Futuros de estratégia de reversão média

Reversão Média em Futuros.
Introdução.
A reversão à média é um tópico frequentemente coberto no comércio algorítmico e no financiamento quantitativo em geral. Aqui, vemos alguns exemplos de como a reversão à média pode se aplicar à negociação de futuros. Devido a estruturas específicas em contratos e entre múltiplos futuros, há muitas maneiras interessantes de construir negociações que apostem em várias quantidades ou propriedades diferentes. Examinamos possíveis desvios de reversão de média entre vários futuros, bem como relações de reversão de média entre futuros e ações.
Pré-requisitos
As palestras neste site são fornecidas apenas para fins informativos e não constituem uma oferta para vender, uma solicitação de compra, ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constituem uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, as palestras não oferecem opinião sobre a adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.

Reversão Média.
Qual é a "reversão média"?
A reversão à média é a teoria que sugere que os preços e os retornos acabam voltando para a média ou a média. Essa média ou média pode ser a média histórica do preço ou retorno, ou outra média relevante, como o crescimento da economia ou o retorno médio de uma indústria.
Reversão de risco.
Compre Fraqueza.
Reversão do gancho.
Teoria do Acelerador.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Reversão Média'
Os retornos e os preços percentuais não são as únicas medidas consideradas como reversão da média; as taxas de juros ou mesmo a relação preço / lucro de uma empresa podem estar sujeitas a esse fenômeno.
Uma reversão envolve o retorno de qualquer condição de volta a um estado anterior. Nos casos de reversão à média, o pensamento é que qualquer preço que se afaste da norma de longo prazo retornará novamente, revertendo ao seu estado compreendido. A teoria está focada na reversão de apenas mudanças relativamente extremas, já que o crescimento normal ou outras flutuações são uma parte esperada do paradigma.
A teoria da reversão à média é usada como parte de uma análise estatística das condições de mercado e pode fazer parte de uma estratégia geral de negociação. Aplica-se bem às idéias de compra baixa e venda alta, na esperança de identificar atividade anormal que, teoricamente, voltará a um padrão normal.
O retorno a um padrão normal não é garantido, pois uma alta ou baixa inesperada pode ser uma indicação de uma mudança na norma. Tais eventos podem incluir, mas não estão limitados a lançamentos de novos produtos ou desenvolvimentos no lado positivo, ou recalls e ações judiciais no lado negativo.
Mesmo com eventos extremos, é possível que uma segurança tenha uma reversão à média. Como ocorre com a maioria das atividades de mercado, há poucas garantias de como determinados eventos afetarão ou não o apelo geral de determinados valores mobiliários.
Negociação de Reversão Média.
A negociação de reversão à média parece aproveitar as mudanças extremas dentro do preço de um determinado título, com base na suposição de que ele retornará ao seu estado anterior. Essa teoria pode ser aplicada tanto a compra quanto a venda, pois permite que um comerciante lucre com upswings inesperados e economize na ocorrência de uma baixa anormal.

Futuros de estratégia de reversão média
A reversão à média é um tópico frequentemente coberto no comércio algorítmico e no financiamento quantitativo em geral. Aqui, vemos alguns exemplos de como a reversão à média pode se aplicar à negociação de futuros. Devido a estruturas específicas em contratos e entre múltiplos futuros, há muitas maneiras interessantes de construir negociações que apostem em várias quantidades ou propriedades diferentes. Examinamos possíveis desvios de reversão de média entre vários futuros, bem como relações de reversão de média entre futuros e ações.
Todas as nossas palestras podem ser encontradas aqui:
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Este é um algoritmo de negociação de pares em alguns contratos futuros.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Bem-vindo, participantes do Workshop de Futuros!
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Isso é incrível trabalho chaps. Um mundo inteiro de oportunidades de negociação!
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Eu modifiquei o algoritmo de modelo para negociar apenas na propagação de esmagamento.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Em seu código, você verifica se ambos os ativos ainda estão cointegrados, o que você registra, mas ainda não é uma restrição em sua chamada para order_optimal_portfolio. Como seu algoritmo sabe não colocar uma negociação quando os dois ativos não estão mais cointegrados?
Boa pegada! Eu adaptei isso do modelo que escrevi anteriormente e esqueci de substituir o continue por algo relevante. Um bom substituto seria uma instrução de retorno após o registro.
Obrigado por apontar isso.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Como sabemos que nosso portfólio não vai para margem? a curva de patrimônio é apenas close-to-close. Estou certo?
Atualmente, a margem não é modelada em Quantopian. Para controlar os gastos do seu algoritmo, você deve limitar a meta de peso total de qualquer novo portfólio ou, melhor ainda, considerar o CVaR do seu portfólio alvo. Com os futuros, o termo & # 39; margem & # 39; é usado para o dinheiro que você tem que colocar ao abrir posições. Caso você não tenha visto, a margem é abordada com mais detalhes na palestra Introdução a Futuros.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Fiz alguns testes e a saída de coint não é o valor p de adf dos resíduos da regressão. Então eu entendo que alguns pares são cointegrados mesmo se coint der uma saída maior que 0,05. Eu verifiquei o código do coint e não está usando apenas o valor p adf, mas também fazendo outra coisa. O resultado da coint é confiável?
É definitivamente confiável! As funções adfuller e coint (de statsmodels) estão realizando testes em duas coisas diferentes. Dickey-Fuller aumentado testa as raízes unitárias das variáveis ​​observadas, enquanto a função coint vai testar os resíduos a partir de uma relação de cointegração estimada. Muitas vezes, os resultados dos testes vão coincidir (e nos casos em que eles não o fazem, é definitivamente difícil tomar uma decisão), mas os dois testes têm diferentes valores críticos associados a eles, então eles não vencem. sempre tem o mesmo resultado.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis ​​por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.

Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão à média.
Compartilhe este post:
Como trader, a maioria das minhas estratégias se concentrou na filosofia do seguimento de tendências. No entanto, ao longo do tempo, percebi que os sistemas de negociação de reversão à média também podem ser lucrativos se implementados corretamente. Às vezes, eles podem precisar ter uma duração um pouco maior e envolver algum elemento discricionário para funcionar bem.
O fato é que os mercados financeiros se movem em ciclos. Às vezes, elas tendem, e as estratégias que seguem a tendência terão melhor desempenho e, em outros momentos, elas variam e retornam à média. Mercados vinculados à faixa são, na verdade, mais comuns do que os mercados em tendência, o que significa que as estratégias de reversão à média geralmente têm porcentagens de vitórias mais altas do que as tendências seguintes.
Como construir sistemas rentáveis ​​de negociação de reversão à média.
O primeiro passo na construção de uma estratégia de reversão à média bem-sucedida é concordar primeiro sobre o que significa reversão. Embora os seguidores de tendências procurem mercados de tendência que se prolongam por longos períodos, os traders de reversão à média procuram mercados que são excepcionalmente baixos ou altos, o que acabará retornando ao seu nível normal. Assim, a reversão significa buscar mercados que se desviaram significativamente de sua média, o que provavelmente retornará à média em algum momento no futuro.
Muitos tipos de estratégias de reversão à média dependem, portanto, de indicadores técnicos para indicar quando um mercado está longe da média. Médias móveis, Bollinger Bands, RSI, MACD e outros osciladores podem ser usados ​​desta maneira.
A ideia de reversão à média também pode ser aplicada aos fundamentos. Por exemplo, as ações geralmente se movem em correlação com os lucros, portanto, se os lucros de uma empresa saírem substancialmente acima da média recente, é uma boa aposta que os lucros do próximo trimestre voltem a cair mais em linha com a média de longo prazo .
É uma história semelhante para conceitos econômicos, como inflação e crescimento econômico, que muitas vezes retornam à média de longo prazo ao longo do tempo.
Etapa Um - Procure padrões nos dados.
O primeiro passo para a construção de um sistema de negociação de reversão à média é, então, fazer a varredura dos gráficos de preços procurando idéias ou padrões dos quais você possa lucrar. Se você está negociando em um determinado mercado, você percebe algum comportamento interessante? O mercado reaparece sempre que o RSI atinge um nível de sobrevenda de & # 8217; 20 & # 8217 ;? O mercado geralmente volta depois que ele move 2 desvios padrão na direção oposta?
Segundo Passo - Destile o código.
O próximo passo é colocar sua ideia no papel na forma de código matemático. Ao fazer isso, você poderá usar um programa de negociação como o Amibroker para testar essa ideia em dados de preços reais. Você poderia fazer isso manualmente, mas seria um uso muito demorado e ineficiente do tempo.
Terceiro Passo - Faça um teste inverso do código completamente.
Para testar o código corretamente, você precisará aprender um pouco sobre o design adequado do sistema. Em essência, você desejará testar a estratégia da forma mais completa possível; em diferentes prazos e em diferentes mercados. Certifique-se sempre de manter uma grande quantidade de dados reservados para testes fora da amostra. Você então faz seu teste nos dados da amostra e confirma seu sistema uma vez com os dados fora da amostra. Se falhar usando os dados fora da amostra, o sistema não é robusto o suficiente e você terá que começar de novo. A análise de walk-forward é algo com que você deve se familiarizar para ter certeza de que o sistema aguentará em diferentes condições de mercado.
Passo Quatro - Papel comercialize o sistema.
Se você passar pelas etapas do design de sistema adequado e acabar com uma estratégia de reversão à média que acredita ser robusta, é importante não entrar no mercado rapidamente e começar a negociá-lo imediatamente. Reserve algum tempo para validar primeiro os dados novos e ativos para que você possa ter certeza de que a estratégia funcionará. Porque no final do dia, os únicos dados verdadeiros fora da amostra são dados futuros. Depois de ter negociado o sistema em papel por um tempo e ele ainda funciona, então você pode começar a aplicá-lo com dinheiro real.
Quinto passo - Revise o sistema.
Se você tiver uma estratégia de reversão à média lucrativa e robusta, ela deve funcionar de maneira semelhante aos seus back-tests anteriores. Você pode usar essas informações para ficar de olho no sistema e verificar se ele está se comportando como deveria. Fique de olho nas métricas do sistema, como a taxa de perda, a expectativa ou os níveis de redução. Se você tiver um rebaixamento significativamente maior do que qualquer outro que você tenha experimentado no modo de teste retroativo, isso é um sinal de que o sistema quebrou.
Considerações para sistemas de negociação de reversão à média.
Um dos principais problemas com sistemas de negociação de reversão à média é o controle de risco. Um trader de reversão à média vê um mercado que caiu da média como barato; O problema é que, se o mercado continuar a cair, ficará ainda mais barato. A resposta apropriada de um trader de reversão à média é, portanto, continuar comprando o mercado enquanto ele cai.
Isso vai contra a maioria dos princípios de controle de risco, já que não é sensato adicionar uma posição perdida ou tentar pegar uma faca que esteja caindo.
A resposta dos traders de reversão à média é usar diferentes tipos de saídas para seguidores de tendência. Saídas baseadas em tempo são frequentemente usadas e os traders de reversão à média geralmente têm regras em vigor para impedi-las de adicionar muitas vezes a uma negociação já perdida.
Naturalmente, outra consideração importante é os dados que são usados ​​para testar o sistema de negociação. Escusado será dizer que um sistema de negociação é apenas tão bom quanto os dados que ele é testado, então sem bons dados você não pode construir um bom sistema. Eu uso o Norgate Premium Data, que funciona com várias plataformas diferentes. Você pode obter uma avaliação gratuita do serviço aqui.
Outra consideração importante para os traders de reversão à média é a condição no mercado. Como já mencionado, as estratégias de reversão à média funcionam melhor em mercados com limites de alcance e, em geral, os mercados tendem a ser limitados em torno de 60% do tempo. No entanto, os sistemas de reversão à média podem falhar espetacularmente durante grandes tendências. Portanto, faz sentido ter uma estratégia para quando o mercado não está variando.
Por exemplo, você pode querer operar uma estratégia de acompanhamento de tendências, bem como um sistema de reversão à média, ou você pode ter um filtro para impedir que você insira comércios de reversão à média quando o mercado está tendendo.
Este livro do Dr. Howard Bandy é bom para os traders de reversão à média. Eu vou dizer que algumas das idéias são bem complexas e, em geral, o livro é voltado para os usuários da Amibroker. No entanto, é um bom complemento para a biblioteca para os comerciantes sérios.
Idéias para sistemas de negociação de reversão à média.
• Quando o preço de mercado for superior ao Bollinger Band superior, venda o mercado.
• Quando o preço de mercado é menor do que a Banda de Bollinger inferior, compre o mercado.
• Quando o RSI for menor que 20, compre o mercado.
• Quando o RSI for maior que 80, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) estiver acima de 120, venda o mercado.
• Quando o índice do canal de mercadorias (CCI) for inferior a -120, compre o mercado.
• Quando o mercado é 10% superior aos 50 EMA, venda o mercado.
• Quando o mercado é 10% menor que o 50 EMA, compre o mercado.
• Quando o VIX é 20% maior do que a média de dois anos, compre o mercado.
• Quando o EPS de 5 anos de uma ação cai 20% abaixo da média, compre o estoque.
Um exemplo do curso.
As estratégias de reversão à média tendem a funcionar melhor em períodos de tempo mais curtos e, portanto, são ideais para os comerciantes de swing. Na Marwood Research, várias estratégias de reversão à média são reveladas, como a barra de força.
Essa ideia a seguir é projetada usando uma fórmula muito simples que mede a inclinação entre dois pontos recentes em uma média móvel exponencial de 24 períodos (EMA). A fórmula do Amibroker para o indicador é a seguinte:
A fórmula GRA (gradiente) mede, portanto, a inclinação da curva EMA.
Uma posição de compra é inserida sempre que GRA cair abaixo de 0,98, pois isso indica uma condição de sobrevenda significativa. Sempre que GRA retrocede 1.02, a posição é fechada.
Testei o sistema em dados diários sobre ações da S & P 500 entre 2000 e 2010 e recebi um retorno anual composto de 16,73%.